FrontPage＞マニュアル新版＞チャート編＞Here 最新記述編 導入基礎編 チャート編 玉帳編 実践活用編
最新記述:2017-02-20 (月) 00:00:00
５日移動平均８５％法 （ＣＭＡ８５％法）
手法の概要
アメリカのロビンス・トレーダーズ・チャンピョンシップにおいて１年間で１万ドルを１１４万ドルにしたラリー・ウィリアムズが活用している手法（５日移動平均８５%システム）です。
- 過去５日間の平均ボラティリティを確認するために過去５日間の真の変動幅（真の高値－真の安値）を全て足し、５で割る。
- 売り場を探しているのであれば、５日間の平均ボラティリティの８５%を前日の終値から差し引いた価格で、逆指値の売りを入れる。
- 売り玉は逆の買いシグナルが出れば、買い戻しを行う。（買いから入る場合はその逆）
「真の高値」：前日の終値か本日の高値の高い方
「真の安値」：前日の終値か本日の安値の安い方
「高値－安値」の絶対値と言う意味です。
このシステムの有効性については、８２年４月３０日から８７年１２月１日の間、Ｓ&Ｐ５００ 1枚の取引において検証され、
- ２６２回のトレードにおいて勝率４５%、勝ちトレードにおける平均利益２４３７ドル、、
- 負けトレードにおける平均損失１３４７ドル、リスク・リワード・レシオ１．５１、
- 累積実現利益９７３５０ドルという良好なパフォーマンスを示しているそうです。
手法の表示
チャート画面で「￥」（数字Ｋｅｙの並びの右端の「￥」Ｋｅｙ）を押します。
チャート上に上記概要の逆指値株価を結んだラインを表示します。
トグルで表示・非表示を切り替えられます。
 |
ノーマルチャート表示
 |
ＣＭＡ８５％法表示
 |
シュミレーションの表示
Ｓｈｉｆｔ＋「￥」Ｋｅｙで、株価がその指値ラインをヒットした時に縦に期日線を表示します。
Ｓｈｉｆｔ＋「￥」Ｋｅｙで、表示解除できます。
同時に、売買シミュレーション結果と最新の指値株価値を別表に表示します。
 |
シュミレーション表示画面
| 売買期日 | ＣＭＡ８５％法を株価がヒットした期日で、買い・売りのドテン売買をシュミレートします。 |
| 株価 | ヒットした期日の翌日始値です。 |
| 損益 | 単発の売買の損益です。 |
| 累計 | チャート画面開始期日からの損益の累計です。 |
| 率 | 累計損益のその時点での原資に対する累計損益率です。 |
| 原資 | その株式を買い仕掛ける為の原資です。 元の原資＋累計損益が次の買い株価に達しない時はその差額を追加原資として加算します。 売り仕掛けは買い原資を信用保証差し入れと看做して特に考慮していません。 |
１００％法、１２０％法
シュミレーション表示画面で、「￥」Ｋｅｙを押すと、トグルで「８５％法」・「１００％法」・「１２０％法」を切り替えて表示します。
株価のボラティリティに対して、どれ位の仕掛け幅で仕掛けるのが良いのかの検討手段として、％値を３種類作ってみましたが、仕掛け幅が大きい程良いということでも無いようです。
銘柄毎の差異は有りますが、総論的には矢張り８５％法が優位かと思われます。
１００％法の表示例
 |
１２０％法の表示例
 |
銘柄・表示足の変更
シュミレーション表示画面で、チャート画面と同様に矢印Ｋｅｙで直接銘柄の変更・表示足の変更が出来ます。
週足の表示例
 |
月足の表示例
 |
シュミレーション消去
表示画面の消去は、「Ｅｓｃ完了」をクリックするか、「Ｅｓｃ」ｋｅｙを押してください。
或いは、Ｓｈｉｆｔ＋「￥」Ｋｅｙを押してください。
「株式管理」独自ののダブルＫＥＹアクション。
表示ＫＥＹの再押しは、解除になります。
講評
5日移動平均85%法は、確かに有効有用なようです。
でも、幾つか前提条件もあるようです。
株価変動のあること
これは、当然に株価の上部の赤線で買い仕掛けをし、株価下方の青線で売り手仕舞を行うので、この赤線・青線の株価幅をクリアーするだけの株価変動差が必要です。
なだらかな株価変動ではなく、株価のボラティリティがあること。
上下方向への突っ込み変動とでも言いましょうか、まっ、その動意付きを捕えて仕掛ける手法ですから当然と言えば当然ですが。
矢張り銘柄と時期を選んで利用するという、あらゆる手法に共通の前提があります。
どういう銘柄をどういう時期に仕掛けるか、ユーザー各位の研究とその発表を期待いたします。
今後の検討課題
株価のトレンドに沿って、順張りを狙いますが、短期的な逆行を捕えて仕掛けるのを基本としていますが、短期的な逆行からの戻りを捕えるのに有用な手法かと思われます。
短期的逆行でなくても、標準設定の指標画面に設定している、ＲＣＩ・ストキャスティック・乖離率・エネルギー・ＲＳＩ・ＶＲ等の各指標の赤色表示・黄色表示からの仕掛け時の、探索に有用かと思われます。
この場合は、ストップ的に仕掛け株価を一方向にのみ進め、株価を追い上げ（追い下げ）て行ってヒットするのを狙います。
３点チャージへの応用
３点チャージは、反転狙いの中々に鋭い手法ですが、仕掛けた後に更に株価下降が続く場合が往々にあります。
３点チャージの買いサインが出たら、ＣＭＡ８５％法で株価の反転を追っていって更なる安値で仕掛けることが出来そうです。
今後の検討課題ですね。
