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データーマイニング・相関係数

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最新記述:2017-02-21 (火) 21:05:29

データーマイニング・相関係数


相関係数

データーマイニング手法での「相関係数」とは、前々月と前月との株価上昇と前月と今月の株価上昇とがどれ位近似しているかを示す指標です。

相関係数1.00

相関係数1.00の時は、全く相似していると言うことで、今月と来月も相関関係が強いと予想されます。

著書では、相関係数1.00 ~0.98を対象銘柄としています。

リニア目標株価

相関係数で選んだ銘柄の、仕掛け目標株価です。

目標株価は、当月の最高値・最安値の調和平均以下としています。

調和平均

2つの株価をX,Yとした時

調和平均=2÷(1/X+1/Y) となります。

又、

単純平均=(X+Y)÷2

幾何平均=(X×Y)の平方根

単純平均>=幾何平均>=調和平均 と言うことで、なるべく低い株価の調和平均以下を仕掛け目標株価とします。

データーマイニング・相関係数手法の検証

書籍では、エクセルに株価データを貼り付けての演算の為、余り多くの検証例は示されていません。

「株式管理」では、任意期日(月)での検出が可能です。
チャート画面の渡り機能を利用して、手法の検証が可能です。

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